Research
Statistical Trading Research for Mechanical Trading Systems


Korrelationen    

Korrelationen zweier oder mehrerer Wertpapiere untereinander sind statistisch betrachtet sehr instabil.

Es gibt jedoch 2 interessante Methoden, Korrelationen im Portfolio-Management einzusetzen:

1) Die Entwicklung eines Position Sizing Algorithmus, der abhängig von der Korrelation und Positionsrichtung (Long oder Short) zw. 0,5% und 2% des Portfolios riskiert. 

2) Eine weitere innovative Korrelationsmethode ist, Korrelationen zu "züchten".
Es ist einfacher und sicherer, eine standardisierte Korrelationsstruktur mit synthetisierten Trading Modellen zu schaffen, als nur auf jene Korrelationen, die der Markt aktuell bietet, zurückzugreifen.



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Thomas Pflügl 2005 - 2021

2021-03-26
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